Hareketli Ortalamalar ile Trendleri Tespit Etme Stratejileri

Borsada piyasa trendlerini idrak etmek, başarılı bir yatırım stratejisinin en kritik noktalarından biridir. Hareketli ortalamalar, bu trendleri anlamak ve doğru zamanda alım-satım kararı vermek için en sık kullanılan teknik analiz araçlarından biridir. Peki, hareketli ortalamalar nedir ve bu göstergelerle trendleri nasıl tespit edebilirsiniz?

Hareketli Ortalama Nedir?

Hareketli ortalama (HO) belirli bir zaman dilimi boyunca bir varlığın ortalama fiyatını gösteren bir teknik analiz aracıdır. Fiyatların kısa vadeli dalgalanmalarını yumuşatarak genel trendi daha net bir şekilde görmenize olanak tanır. Hareketli ortalamalar uzun vadeli trendlerin yanı sıra kısa vadeli fiyat hareketlerini incelemek için de kullanılabilir.

Başlıca iki tür hareketli ortalama vardır:

1. Basit Hareketli Ortalama (SMA): Belirlenen süre boyunca fiyatların basit ortalamasını alır. Örnek olarak 50 günlük SMA son 50 günün fiyatlarının ortalamasını alır.
2. Üssel Hareketli Ortalama (EMA): Son fiyatlara daha fazla ağırlık vererek hesaplanan bir ortalamadır. Bu da son dönem fiyat hareketlerine daha duyarlı olmasını sağlar.

Hareketli Ortalamalar ile Trend Tespiti Yapılabilir Mi?

Hareketli ortalamalar ile trend tespiti yapılabilir. Hareketli ortalamalar piyasada yükseliş veya düşüş trendini tespit etmek  amacıyla kullanılır. İşte hareketli ortalamalar ile trendleri tespit etmenin bazı temel yöntemleri:

1. Hareketli Ortalamaların Kesişmesi

Hareketli ortalamaların kesişmesi çoğunlukla bir trend değişiminin sinyalini verir. Kısa vadeli hareketli ortalamanın (örneğin 50 günlük) uzun vadeli hareketli ortalamayı (örneğin 200 günlük) yukarı doğru kesmesi, yükseliş trendine işaret eder. Bu durum “altın kesişim” olarak bilinmektedir.

Tam tersi durumda ise kısa vadeli hareketli ortalama uzun vadeli hareketli ortalamayı aşağı yönde keserse bu da genellikle düşüş trendinin başladığına işarettir. Buna ise “ölüm kesişimi” adı verilir.

2. Hareketli Ortalama Eğimleri

Hareketli ortalamanın eğimi trendin yönü hakkında fikir edinmemizi sağlar. Hareketli ortalama yukarı doğru eğimliyse yükseliş trendi olduğunu ve fiyatların artış eğiliminde olduğunu gösterir. Tam tersi durumda eğim aşağı doğruysa, düşüş trendi var demektir.

3. Fiyatın Hareketli Ortalama Üzerinde veya Altında Olması

Bir varlığın fiyatı hareketli ortalamanın üzerinde seyrediyorsa, bu durum yükseliş trendinin devam ettiğine, fiyatın hareketli ortalamanın altına inmesi ise düşüş trendinin başladığını veya devam ettiğini gösterebilir.

Hangi Hareketli Ortalama Süresi Kullanılmalı?

Hangi hareketli ortalamanın kullanılacağı yatırımcının kendi stratejisine ve vadesine bağlıdır. İşte bazı yaygın kullanılan süreler:

• Kısa Vadeli (5, 10, 20 günlük): Gün içi ya da kısa vadeli yatırım yapanlar tarafından kullanılır. Kısa vadeli fiyat hareketlerini yakından takip etmek için idealdir.
• Orta Vadeli (50 günlük): Orta vadeli trendleri takip etmek için uygundur. Yatırımcılar genellikle bu süreyi piyasanın genel yönünü anlamak için kullanır.
• Uzun Vadeli (100, 200 günlük): Uzun vadeli yatırımcılar tarafından tercih edilir. Piyasanın genel trendini anlamak için oldukça güçlü bir göstergedir.

200 günlük hareketli ortalama uzun vadeli yatırımcılar için sıklıkla referans alınan bir ölçüttür. Bir hisse senedi 200 günlük ortalamanın üzerinde kalıyorsa, uzun vadede yükseliş eğiliminde olduğu düşünülür.

Hareketli Ortalama Stratejileri

1. Tek Hareketli Ortalama Stratejisi: Sadece tek bir hareketli ortalama kullanarak varlığın fiyatı ile hareketli ortalama arasındaki ilişkiyi analiz edebilirsiniz. Fiyat hareketli ortalamanın üzerinde kalmış ise yükseliş trendi, altında kalmış ise düşüş trendi olduğunu varsayabilirsiniz.
2. Çift Hareketli Ortalama Stratejisi: Kısa ve uzun vadeli iki hareketli ortalama kullanarak, bunların kesişimlerine bakarak alım veya satım sinyalleri üretebilirsiniz. Örneğin, 50 günlük hareketli ortalama, 200 günlük hareketli ortalamayı yukarı kestiğinde alım sinyali oluşur.
3. Hareketli Ortalama ve Diğer İndikatörlerle Kombinasyon: Hareketli ortalamaları, RSI (Relative Strength Index) veya MACD (Moving Average Convergence Divergence) gibi diğer teknik göstergelerle birlikte kullanarak daha sağlam sinyaller elde edebilirsiniz. Bu göstergeler, hareketli ortalamaların verdiği sinyalleri doğrulamak için kullanılabilir.

Hareketli Ortalamalar ile Risk Yönetimi

Hareketli ortalamalar sadece trendleri tespit etmekle kalmaz bununla birlikte risk yönetimi için de kullanılır. Stop-loss emirleri verirken hareketli ortalamalardan yararlanabilirsiniz. Örnek vermek gerekirse fiyat, belirli bir hareketli ortalamanın altına düştüğünde stop-loss tetiklenebilir bu da olası zararların sınırlanmasını sağlar.